CR
Analiza portfeli kredytowych
Analiza jakości portfela, zmian struktury ratingowej, udziałów ekspozycji, koncentracji, segmentów, branż, Stage oraz dynamiki pogorszenia jakości.
Biuro Analiz Ilościowych
Matematyka ryzyka kredytowego, portfeli i modeli finansowych.
Quantica.one to moja przestrzeń analityczna poświęcona modelowaniu ryzyka, jakości portfeli kredytowych, symulacjom Monte Carlo, miarom strat ogonowych oraz zastosowaniom matematyki finansowej w danych rzeczywistych i syntetycznych.
Credit risk • Portfolio analytics • Stochastic modelling • Quantitative finance
Obszary Quantica.one
Strona zbudowana wokół tego, czym faktycznie się zajmuję.
Nie jest to ogólna strona technologiczna. Quantica.one koncentruje się na ilościowej analizie ryzyka kredytowego, portfeli, procesów losowych oraz matematyki finansowej.
EL
Expected Loss i agregacja ryzyka
Praca z miarami PD, LGD, EAD oraz EL. Rozróżnienie kwot strat, wskaźników procentowych i agregacji ważonych ekspozycją.
VT
Vintage, MOB i Fast Track
Analiza kohort umów, krzywych default rate, wpływu wieku portfela, porównania nowej i dojrzałej produkcji oraz ekspozycyjnie ważonych zmian.
CP
Kopuły i zależność defaultów
Modelowanie współwystępowania niewypłacalności za pomocą kopuł Gaussa, t-Studenta i kopuł archimedesowych oraz badanie wpływu zależności ogonowej.
MC
Monte Carlo i symulacje strat
Symulacja rozkładów strat portfela, liczby defaultów, VaR, Expected Shortfall oraz scenariuszy koncentracji ekspozycji.
QF
Matematyka finansowa i opcje
Wycena opcji, procesy stochastyczne, LSMC, model Hestona, model Batesa, kalibracja parametrów i powierzchnie zmienności implikowanej.
Warsztat ilościowy
Łączę matematykę, dane i implementację.
Interesuje mnie taki sposób pracy, w którym wzór matematyczny nie kończy się na papierze. Model powinien prowadzić do obliczalnego algorytmu, raportu, diagnostyki lub decyzji analitycznej.
Expected Loss
ELᵢ = PDᵢ · LGDᵢ · EADᵢ
Portfolio Loss
L = Σ EADᵢ · LGDᵢ · 1{τᵢ ≤ T}
Risk Measures
VaRα(L), ESα(L)
Copula Layer
H(x₁,...,xₙ) = C(F₁(x₁),...,Fₙ(xₙ))
Stochastic Finance
dSₜ = μSₜdt + √vₜSₜdWₜ
Narzędzia
Od hurtowni danych do modelu i raportu.
SQL
SAS
Power BI
Excel / Power Query
R
Python
Monte Carlo
Modele portfelowe
Raportowanie zarządcze
Automatyzacja analiz
O mnie
Dawid Czarny
Jestem matematykiem i analitykiem portfeli kredytowych. Specjalizuję się w ilościowej analizie ryzyka, jakości portfela, modelowaniu strat, metodach symulacyjnych oraz zastosowaniach matematyki finansowej.
Quantica.one tworzę jako miejsce, w którym łączę doświadczenie z analizą portfeli kredytowych z warsztatem matematycznym: rachunkiem prawdopodobieństwa, procesami stochastycznymi, symulacją Monte Carlo, kopułami, miarami ryzyka i modelami wyceny instrumentów finansowych.
Interesuje mnie praca na styku bankowości, matematyki stosowanej, automatyzacji raportowania i modeli ilościowych. Szczególnie bliskie są mi zagadnienia: PD, LGD, EAD, Expected Loss, migracje ratingowe, vintage, koncentracja ekspozycji, VaR, Expected Shortfall oraz zależność niewypłacalności.
Specjalizacja
Credit portfolio analytics
Kierunek
Matematyka finansowa i ryzyko
Metody
Monte Carlo, kopuły, VaR/ES
Cel
Modele, które pomagają rozumieć portfel
Kontakt
Napisz do mnie.
Masz pytanie dotyczące analizy portfela, raportowania, modelowania ryzyka, matematyki finansowej albo współpracy analitycznej? Skorzystaj z formularza lub napisz bezpośrednio na:
biuro@quantica.one