Biuro Analiz Ilościowych

Matematyka ryzyka kredytowego, portfeli i modeli finansowych.

Quantica.one to moja przestrzeń analityczna poświęcona modelowaniu ryzyka, jakości portfeli kredytowych, symulacjom Monte Carlo, miarom strat ogonowych oraz zastosowaniom matematyki finansowej w danych rzeczywistych i syntetycznych.

Credit risk • Portfolio analytics • Stochastic modelling • Quantitative finance

Obszary Quantica.one

Strona zbudowana wokół tego, czym faktycznie się zajmuję.

Nie jest to ogólna strona technologiczna. Quantica.one koncentruje się na ilościowej analizie ryzyka kredytowego, portfeli, procesów losowych oraz matematyki finansowej.

CR

Analiza portfeli kredytowych

Analiza jakości portfela, zmian struktury ratingowej, udziałów ekspozycji, koncentracji, segmentów, branż, Stage oraz dynamiki pogorszenia jakości.

EL

Expected Loss i agregacja ryzyka

Praca z miarami PD, LGD, EAD oraz EL. Rozróżnienie kwot strat, wskaźników procentowych i agregacji ważonych ekspozycją.

VT

Vintage, MOB i Fast Track

Analiza kohort umów, krzywych default rate, wpływu wieku portfela, porównania nowej i dojrzałej produkcji oraz ekspozycyjnie ważonych zmian.

CP

Kopuły i zależność defaultów

Modelowanie współwystępowania niewypłacalności za pomocą kopuł Gaussa, t-Studenta i kopuł archimedesowych oraz badanie wpływu zależności ogonowej.

MC

Monte Carlo i symulacje strat

Symulacja rozkładów strat portfela, liczby defaultów, VaR, Expected Shortfall oraz scenariuszy koncentracji ekspozycji.

QF

Matematyka finansowa i opcje

Wycena opcji, procesy stochastyczne, LSMC, model Hestona, model Batesa, kalibracja parametrów i powierzchnie zmienności implikowanej.

Warsztat ilościowy

Łączę matematykę, dane i implementację.

Interesuje mnie taki sposób pracy, w którym wzór matematyczny nie kończy się na papierze. Model powinien prowadzić do obliczalnego algorytmu, raportu, diagnostyki lub decyzji analitycznej.

Expected Loss ELᵢ = PDᵢ · LGDᵢ · EADᵢ
Portfolio Loss L = Σ EADᵢ · LGDᵢ · 1{τᵢ ≤ T}
Risk Measures VaRα(L), ESα(L)
Copula Layer H(x₁,...,xₙ) = C(F₁(x₁),...,Fₙ(xₙ))
Stochastic Finance dSₜ = μSₜdt + √vₜSₜdWₜ

Narzędzia

Od hurtowni danych do modelu i raportu.

SQL SAS Power BI Excel / Power Query R Python Monte Carlo Modele portfelowe Raportowanie zarządcze Automatyzacja analiz

O mnie

Dawid Czarny

Jestem matematykiem i analitykiem portfeli kredytowych. Specjalizuję się w ilościowej analizie ryzyka, jakości portfela, modelowaniu strat, metodach symulacyjnych oraz zastosowaniach matematyki finansowej.

Quantica.one tworzę jako miejsce, w którym łączę doświadczenie z analizą portfeli kredytowych z warsztatem matematycznym: rachunkiem prawdopodobieństwa, procesami stochastycznymi, symulacją Monte Carlo, kopułami, miarami ryzyka i modelami wyceny instrumentów finansowych.

Interesuje mnie praca na styku bankowości, matematyki stosowanej, automatyzacji raportowania i modeli ilościowych. Szczególnie bliskie są mi zagadnienia: PD, LGD, EAD, Expected Loss, migracje ratingowe, vintage, koncentracja ekspozycji, VaR, Expected Shortfall oraz zależność niewypłacalności.

Specjalizacja Credit portfolio analytics
Kierunek Matematyka finansowa i ryzyko
Metody Monte Carlo, kopuły, VaR/ES
Cel Modele, które pomagają rozumieć portfel

Kontakt

Napisz do mnie.

Masz pytanie dotyczące analizy portfela, raportowania, modelowania ryzyka, matematyki finansowej albo współpracy analitycznej? Skorzystaj z formularza lub napisz bezpośrednio na:

biuro@quantica.one

Formularz wyśle wiadomość bezpośrednio na adres biuro@quantica.one po weryfikacji CAPTCHA.